Brian Laudrup tenía 25 años cuando compitió junto a su hermano mayor, Michael, en la Copa FIFA Confederaciones 1995, entonces conocida como Copa del Rey Fahd. Estos dos famosos hermanos nunca coincidieron en un club, y Michael no había participado en el triunfo de su país en la EURO 1992, al estar dos años ausente de la selección, de modo que el torneo de 1995 fue el único éxito que lograron compartiendo vestuario.

Los campeones de Europa, reforzados con la reincorporación del mayor de los Laudrup, vencieron 2-0 a Arabia Saudí en su primer compromiso, gracias a un tanto inicial de Brian Laudrup. A continuación, tras empatar a 1-1 contra México en el tiempo reglamentado, el conjunto escandinavo obtuvo el pase a la final imponiéndose por 4-2 en la tanda de penales. Su rival en el choque por el título era nada menos que Argentina, pero Dinamarca consiguió ganar 2-0, esta vez después de que Michael Laudrup abriese el marcador.